淮师新闻网7月2日电（记者朱守丽）6月30日下午，新加坡国立大学戴民教授应邀为淮阴师范学院数科院师生作题为“随机波动模型中的一个反问题”的学术报告。报告会由数科院院长柏传志主持。

报告从一个具体的期权市场开始，分析了经典的Black-Scholes模型研究中存在的问题，从而把问题的解决归结为一个随机偏微分方程的反问题。戴民教授还用通俗的语言介绍了金融数学的相关知识。报告会最后，戴民教授结合自己在新加坡的教学和科研情况与数科院的师生进行了互动交流，他鼓励青年教师要有自信心，要选择有意义的、前沿的问题进行研究，争取在学术上取得较大的成就。

戴民教授2000年博士毕业于复旦大学数学系。主要研究领域包括投资组合选择、衍生产品定价、数理金融和随机控制等。在Mathematical Finance等著名杂志发表论文30余篇。